плечи зло

Первая часть статьи тут

Подбор оптимального кредитного плеча в трейдинге

Кредитное плечо является важным инструментом, который трейдеры используют для увеличения своих торговых возможностей. Однако, определение оптимального уровня кредитного плеча в трейдинге является сложной задачей, требующей внимательного и разумного подхода. В этой статье мы рассмотрим несколько ключевых факторов, которые следует учитывать при подборе оптимального уровня кредитного плеча.

Что такое кредитное плечо?

Кредитное плечо (или левередж) представляет собой финансовый механизм, позволяющий трейдеру использовать заемные средства для увеличения своих сделок на рынке. Трейдер вносит только часть средств для открытия позиции, а остальная сумма заимствуется у брокера или другой финансовой организации. Кредитное плечо позволяет трейдеру контролировать больший объем активов, чем у него есть на счете. Однако, увеличение кредитного плеча также повышает уровень риска.

Важность выбора оптимального кредитного плеча

( Читать дальше )

С самого начала как я пришел в трейдинг (с 2013 г) я делал попытки нагородить огород из чужих роботов и сделать прибыльную тс, так как у самого не хватало мозгов на собственную разработку и самым рабочим роботом было совместить 2 mt4 один из них создавал ренкобары конвертором, а другой уже брал поток котировок и торговал на них по скользящим с определенными настройками и того и другого и это было хоть как-то прибыльно, но этот огород был настолько сложный что я не мог им управлять сам и в последующие годы я много торговал руками на всех рынках где только мог и собирал информацию. Ладно это долгая история. И в какой-то момент я понял что финальным проектом в трейдинге будет торговый робот который будет использовать фрактальность и торговать на паре десятков ликвидных инструментов в стиле постоянной ребалансировки портфеля (я это так тогда назвал) и придумал название для этой фигни (smart investment fund-фонд умных инвестиций) который я хотел поехать зарегистрировать в Америке и начать набирать инвестиции на этот проект из NYSE и потом выпустить ADR (или как это называется уже не помню) которые бы торговались на Московской бирже или модной СПБ бирже, тем самым я бы замкнул трейдинговую сингулярность сделав фонд который работает на форексе, набирает инвестиции на NYSE и при этом чтобы этим говном торговали трейдеры на русских биржах и писали что торговля ADR SMI форекс фонда принесла 3% доходности за месяц когда сам фонд бы бил эту доходность в 2 раза на суммы в 10 000 раз больше.

( Читать дальше )

Погнался за Каракольским, но неожиданно догнался вместо него TarasovViP :)

У которого, похоже, вторократно за весь ЛЧИ, мощные плечи раздались еще ширее, и педантичные мэмэвэбэшники пересчитали начальную денежную позишн в сторону увеличения. Что влечет падение процента прибылей и позиции в таблице участников.

Что это, азарт или «провались все пропадом»? Заловили в малоликвидах, по которым Виктор хитро постоянно бродит, отщипывая долю малую на чай? ))

Скандалы, интриги, расследования, показать все что скрыто!

Ну да ладно,
Догнать Каракольского! )))

Тема по-своему интересна, и отвечает на главный вопрос — где лучше зарабатывать — на споте или на фьючерсах.
 
А это — кто как умеет.

Но сначала необходимо понять разницу, особенно, если в определенной плоскости… ее там нет.
 

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Надеюсь, теперь многие поймут, что плечи — зло. 
А не дополнительный инструмент, помогающий трейдеру сделать его торговлю более гибкой в зависимости от рисков. 
Тут беда в том, что оптимизм (как черта характера) мешает правильно оценивать риски.

Сейчас мороз минус 30%.



Предыдущий опрос.

https://smart-lab.ru/blog/771171.php



Надеюсь, теперь многие поймут, что плечи — зло. 
А не дополнительный инструмент, помогающий трейдеру сделать его торговлю более гибкой в зависимости от рисков. 
Тут беда в том, что оптимизм (как черта характера) мешает правильно оценивать риски.

В который раз убеждаюсь, что плечи — зло на нашем рынке.
Пример — один персонаж из конкурирующего ресурса.
Он держал Норникель со средней 5тыс+ и с небольшим плечом.
В один прекрасный день в 2008 годы спайк вниз и его отмаржинколило.
Сгорел эквивалент однушки в Москве. А сидел бы на свои — пересидел бы запросто.

Вспоминается время, когда на рынке репо с ЦК (вместо депозита) можно было зарабатывать в рублях 18-20% годовых без каких либо рисков (± при такой же инфляции). Хорошее было время, а точнее время тех, кто дает в долг! 

Сейчас же на репо с ЦК с трудом наскребешь 5-7% годовых.
Во времена низких процентных ставок хорошо зарабатывают как раз те, кто берет в долг и рискует.

Низкие процентные ставки стимулируют инвестиции в «Рискованные активы». В основном  — это активы с неопределенной доходностью, т.е. акции.«Безрисковые активы» — как правило облигации, во времена низких ставок резко уходят на второй план.

Тут очень важно отметить смену циклов ставок. И те, кто уже давно на рынке, эту грань хорошо отличают, как художники отличают оттенки цветов. Такие инвесторы имеют дополнительное преимущество, так как умеют быстро переключаться. 

Преимущества инвестора на рынке акций во времена низких ставок

( Читать дальше )

Америку вам не открою, уже закрыл для себя IB (Интерактив Брокерс).
 
Индексы еле ходят, заснуть можно.

Хочу пожаловаться ;)) на стопы с плечом 100X на фьючерсы крипты.



Cегодня шортил лесенкой SOL (солану), опять выбило по ликвидации.

С одной стороны, не жалко. Регулярно захожу на депо с минималкой 1200 рублей, разгоняю за сутки до 12 000 рублей (1 к 10), а после… снова ликвидация! Как говорится: «спасибо за игру». Но когда этот стопосъём закончится!

А тем временем, на опционном рынке криптобиржи дерибит, на демо счете, стабильно +, так как торгую по астро прогнозам, на ближние и дальние сроки (голые коллы/путы), никаких стопов, профит стабильный.

Просто диву даешься, какая разница между фьючами, форексом, опционами. В пользу опционов.
 
Вы только гляньте.

( Читать дальше )